Algorithmes D'apprentissage en Gestion De Portefeuille: Optimisation et Combinaison De Réseaux De Neurones: Application À La Répartition D'actifs Sous Contrainte De Valeur À Risque - Nicolas Chapados - Books - Editions universitaires europeennes - 9786131534096 - February 28, 2018
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Algorithmes D'apprentissage en Gestion De Portefeuille: Optimisation et Combinaison De Réseaux De Neurones: Application À La Répartition D'actifs Sous Contrainte De Valeur À Risque French edition

Nicolas Chapados

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Algorithmes D'apprentissage en Gestion De Portefeuille: Optimisation et Combinaison De Réseaux De Neurones: Application À La Répartition D'actifs Sous Contrainte De Valeur À Risque French edition

Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released February 28, 2018
ISBN13 9786131534096
Publishers Editions universitaires europeennes
Pages 172
Dimensions 226 × 10 × 150 mm   ·   258 g
Language French  

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